ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
Начало
Основы Форекс
Словарь
Управление капиталом
Фундаментальный подход

Ежедневник


Партнёры:

Стратегии управления капиталом. Part III

Anti-Martingale (Анти-Мартингейл).
Тактика предполагает, что когда схеме свойственно периодически создавать ряды выигрышей, то это можно учесть для повышения прогнозируемой прибыли. Так, методика повышает в два раза количество проводимых контрактов следом за очередной последовательной прибыльной операцией и уменьшает число заключаемых сделок до некоторой величины, когда предшествующая операция была проигрышной. Получается, если схема входит в «черную полосу», она приносит малые потери, а если в «белую», большой доход.

Martingale (Мартингейл).
Тактика Martingale подходит для биржевых стратегий, в которых за последовательностью малых минусовых сделок прогнозируется операция с большим доходом, который в принципе может возместить потери от серии проигрышей. В таком случае, техника увеличивает в два раза объём проводимых сделок следом за каждой минусовой сделкой, до тех пор пока не случится прибыльная.

Maximum Favorable Excursion (Максимальное благоприятное отклонение).
Применение тактики максимального благоприятного отклонения предлагает наращивать количество реализуемых операций, когда состояние рынка движется в нужную Вам сторону. Таким образом, к примеру, при повышении валютных котировок, если вы находитесь на длинной позиции, вам необходимо добавить к текущей позиции некоторую величину. Это прибавление выработается после заданного вами указателя движения рынка в абсолютной величине или процентах. При помощи этого увеличения объёма торговой позиции вы при относительно небольшом риске имеете возможность сильно увеличить прогнозируемый доход.

Drawdown Support (Увеличение при просадке).
Эта методика увеличивает объём вашей операции, когда рынок движется в обратную сторону, по отношению к заданной Вами позиции. Данный алгоритм подойдёт для стратегий, которым характерно изначальное движение рынка против позиции и следующее за этим изменение движения в её пользу, и итоговое закрытие позиции в плюсе. Получается, что эта тактика является зеркальной противоположностью техники Maximum Favorable Excursion. Поэтому тактика наращивает число заключаемых сделок в ожидании поворота рынка и закрытия в плюсе.



Партнёры:
   
© 2009 Forex-Right-Now.Ru.
При копировании материалов, ссылка на сайт обязательна.